Finn — Finanzas Personales y Pronóstico de Mercados
Aplicación full-stack de finanzas personales y analítica de mercados: sigue instrumentos, arma watchlists y portafolios, corre pronósticos estadísticos y de ML con validación walk-forward, revisa riesgo y lee sentimiento de noticias con FinBERT — con cobertura LATAM (IPSA + macro Chile) tras una UI rápida renderizada en servidor.
Contexto de Negocio
Las herramientas financieras para retail y analistas suelen dividirse en dos campos: dashboards pulidos con analítica superficial, o librerías cuantitativas potentes sin interfaz usable. Ninguno sirve a quien quiere pronóstico y análisis de riesgo reales, backtesting honesto y cobertura de mercados latinoamericanos — que las herramientas masivas ignoran en gran medida — sin montar un entorno de investigación desde cero.
Valor Estratégico
Finn empaqueta un stack analítico de nivel investigación tras una UI rápida renderizada en servidor. Sus diferenciadores son rigor y alcance: los pronósticos se evalúan con validación cruzada walk-forward (entrenar con el pasado, probar con la ventana siguiente no vista) en vez de filtrar el futuro al ajuste, y los backtests cobran costos de transacción para que una estrategia sobreviva el contacto con la realidad. FinBERT aporta sentimiento consciente de finanzas — distinguiendo "guidance no cumplido" de "guidance elevado", que un modelo de sentimiento general confunde — y la cobertura LATAM de primera clase (IPSA, macro chilena, BCCh) lo hace usable para los mercados donde se construyó. La analítica de riesgo (volatilidad, Sharpe, máximo drawdown, VaR, optimización de frontera eficiente, detección de regímenes) y visualizaciones Plotly avanzadas (fan charts, drawdown, burbujas de fundamentales, sombreado de regímenes) lo completan, con persistencia por usuario tras autenticación.
El Desafío
La mayoría de los demos cuantitativos usan tickers de EE.UU. y backtests sin fricción — se ven impresionantes y engañan. Una herramienta creíble de analítica de mercados debe validar pronósticos como realmente se operarían, cobrar costos realistas, puntuar noticias con modelos financieros y cubrir los mercados donde el usuario realmente vive.
Nuestro Enfoque
App FastAPI + HTMX renderizada en servidor sobre un stack cuantitativo (pandas, numpy, scipy, statsmodels, scikit-learn). El pronóstico abarca ARIMA/SARIMA, suavizamiento exponencial, descomposición estilo Prophet y regresores con gradient boosting, evaluados con validación cruzada walk-forward. El riesgo cubre volatilidad, Sharpe, máximo drawdown, VaR, optimización media-varianza y detección de regímenes. FinBERT (HF Inference API) puntúa el sentimiento de titulares; la cobertura LATAM agrega el universo IPSA, series macro chilenas y un stub del Banco Central de Chile. Watchlists y portafolios con autenticación persisten por usuario.
Indicadores Clave de Rendimiento
| KPI | Línea Base | Resultado | Impacto |
|---|---|---|---|
| Validación de Pronóstico | Ajuste in-sample (fuga del futuro) | Validación cruzada walk-forward | Error fuera de muestra confiable |
| Cobertura de Mercado | Solo tickers de EE.UU. | IPSA + macro Chile + BCCh | Usable para mercados LATAM |
Arquitectura
finn architecture
A Quant Demo That Doesn’t Lie to You
Finn is a full-stack personal-finance and market-analytics web app: track instruments, build watchlists and portfolios, run forecasts, and review risk — all behind a clean, fast, server-rendered UI. What separates it from the average finance dashboard is what it refuses to fake.
Forecasting You Can Trust
Finn runs several forecasting models — ARIMA/SARIMA, exponential smoothing, Prophet-style decomposition, and gradient-boosted regressors — but the important part is how they’re evaluated. Walk-forward cross-validation trains on the past and tests on the unseen next window, rolling forward, so the reported error is genuinely out-of-sample. No future leaks into the fit. Confidence intervals and scenario fan charts make the uncertainty explicit.
Risk, Portfolios, and Honest Backtests
Build portfolios, track allocations, and compute returns with a full risk battery: volatility, Sharpe, max drawdown, VaR, mean-variance optimization (efficient frontier), and regime detection. Backtests charge transaction costs — the fastest way to kill a strategy that only looked good because it traded for free.
Finance-Aware Sentiment + LATAM Coverage
Financial sentiment is its own dialect: “missed guidance” and “raised guidance” sit next to each other in vocabulary space but mean opposite things to a price. Finn scores headlines with FinBERT (HF Inference API) instead of a general sentiment model. And rather than defaulting to US tickers, it adds first-class LATAM coverage — the IPSA universe, Chilean macro series, and a Banco Central de Chile stub — so it’s a tool for the markets it was built in.
Architecture
A FastAPI + HTMX server-rendered application over a quant stack (pandas, numpy, scipy, statsmodels, scikit-learn), with SQLAlchemy/Alembic persistence and interactive Plotly charts (fan charts, drawdown, fundamentals bubbles, regime shading). Auth-backed watchlists and portfolios persist per user. Live at finn.fasl-work.com.
Stack Tecnológico
Los recursos visuales de este proyecto no están disponibles públicamente.